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VIX 指數上周衝高後,隨著股市反彈,已回落至 25.61,意味著期權交日易商預期未來一個月仍將保持在高檔。
德銀分析師 Jim Reid 和 Craig Nicol 發布的報告中指數,VIX 指數飆升至 35 以上,平均需要 2593 天才能重回到 10 以下;若要回到意味著股市平靜的 15 以下,則平均需要 832 天,相當於 2 年的時間。
而就 2010 年前和 2010 年後分析,在金融風暴後的此一時期,VIX 重見 10 和 15 分別需要花費 2100 天和 210 天。
德意志銀行製作的下圖,顯示了當 VIX 分別位於 30、35 和 40 上方時,重新跌至 10 和 15 所需的平均時間和中位數時間。
儘管相比全球金融危機之前和危機時期,VIX 在金融危機後跌回 15 所花費的時間已經縮減,但歷史經驗依然表明,波動性仍將高於近年來的水平。
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