對沖基金不想透露的財報:2月5日大跌比想像中還要慘

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在美股長期牛市的幾年來,導致放空 VIX ETF 的資金部位早已是大幅增加,做空 VIX 指數的曝險部位高達 370 億美元,但是隨著美股大跌、促使 VIX 指數反轉,原先大舉放空 VIX ETF 的投資人,也就開始甩賣保身。

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美股此前於 2 月 5 日 (週一) 暴跌,道瓊指數創下史上最大跌點 1175 點後,當日即使 VIX 波動率暴衝翻了一倍,放空 VIX 的基金狂瀉。如 LJM Partners 的財報顯示一天內就損失了 50% 市值,至今的損失也多達 80% 左右。

VIX 2018 年 2 月初趨勢圖 / 圖:雅虎財經
VIX 2018 年 2 月初趨勢圖 / 圖:雅虎財經
週二 (20 日) 對沖基金 1.2 Fund 揭露財報數據顯示,2 月份績效是出現了高達 60.11% 的虧損,成為 2 月 VIX 指數暴漲的「受難基金」之一;此前 1.2 Fund 的回報績效其實是非常穩定。

1.2 fund 財報 / 圖:Zerohedge
1.2 fund 財報 / 圖:Zerohedge
此外,如果投資人打從「1.2 fund」創建以來就進入投資,那麼報酬率將自此前 1 月份亮眼的 91.06%,驟降至 -23.79% 的鉅額虧損。

1.2 fund 財報 2 / 圖:1.2 fund、Zerohedge
1.2 fund 財報 2 / 圖:1.2 fund、Zerohedge
「1.2 fund」的 1.2 顧名思義,就是希望投資人除了基金管理費用之外,還可獲取穩定的 1.2% 報酬。

但顯而易見的是,「1.2 fund」並未實行其基本對沖的原則,更沒依照自己官網上的投資法則,如「購買多頭價差... 清盤... 即時操盤... 來維護任何不可預測風險」,著實給了市場投資人一個較好的反向教材。

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