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隔夜利率互換為將隔夜利率交換成為固定利率的利率掉期,它是衡量市場對於中央銀行利率預期的指標。
他們寫道:「美國的利率曲線出現反轉,代表市場發展至一定程度,而這種情況實屬非常罕見,但這也普遍被認為是風險市場的壞兆頭。」
除此之外,市場最近面臨變高的借貸成本,來到金融風暴後最高的水平,LIBOR 利率同時亦不斷攀升,而現在策略家無法決定,曲線倒掛究竟是代表發展良好,或是風險市場的警訊,但根據數據,聯準會政策出現錯誤的可能性較高。
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