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期權交易商對新興市場貨幣波動的預期,已上升至自 2017 年 3 月以來的最高水平,摩根大通新興市場貨幣波動指數,呈現 2013 年以來最大的上半年波動,其中波動主要來自拉丁美洲、新興歐洲、中東和非洲的貨幣。
貨幣波動增加性:
- 受影響最嚴重的是土耳其里拉,該國的貨幣一個月隱含波動率上漲了 159%,接近 2009 年 1 月以來的波動高點
- 巴西里爾的隱含波動率攀升 72%,接近一年高位
- 墨西哥比索的波動指數上漲了 68%,為 2016 年 11 月以來最急遽的攀升
- 俄羅斯盧布的波動率增漲 49%,為該國 2014 年緊急升息以來最大的波動
- 南非蘭特的波動性上漲了 42%,為 2013 年 6 月以來最大的季度增幅
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