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《彭博社》報導,摩根大通新興市場貨幣波動指數正在攀升,而最受市場波動影響的新興市場國家貨幣分別為土耳其、巴西、墨西哥、俄羅斯和南非,衍生品交易員正在對沖此 5 種貨幣的風險,認為貨幣在下個月走跌的機率很高。

自 2015 年 8 月中國人民幣意外貶值之後,新興市場貨幣將在本季繳出最差表現,與此同時,新興市場貨幣波動正在攀升。

期權交易商對新興市場貨幣波動的預期,已上升至自 2017 年 3 月以來的最高水平,摩根大通新興市場貨幣波動指數,呈現 2013 年以來最大的上半年波動,其中波動主要來自拉丁美洲、新興歐洲、中東和非洲的貨幣。

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摩根大通新興市場貨幣波動

貨幣波動增加性:

  • 受影響最嚴重的是土耳其里拉,該國的貨幣一個月隱含波動率上漲了 159%,接近 2009 年 1 月以來的波動高點
  • 巴西里爾的隱含波動率攀升 72%,接近一年高位
  • 墨西哥比索的波動指數上漲了 68%,為 2016 年 11 月以來最急遽的攀升
  • 俄羅斯盧布的波動率增漲 49%,為該國 2014 年緊急升息以來最大的波動
  • 南非蘭特的波動性上漲了 42%,為 2013 年 6 月以來最大的季度增幅

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