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經過週三 (7 日) 選舉後,利率期貨市場預期 Fed 十二月升息機率已自 71.7% 升至 75%,顯示市場的升息預期已進一步強化,同時也帶動了境外美元拆款利率 LIBOR 再度刷新十年新高。
週三 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 LIBOR 刷下新高至 2.6011%,創 2008 年十一月以來最高水平,顯示目前市場內的美元流動性已更加緊俏,「美元荒」正加深企業的融資成本攀升。
LIBOR 是倫敦銀行同業間的短期資金借貸成本,同時亦是全球銀行業在「衍生性金融商品」定價上的基準利率,LIBOR 估計與全球約 350 兆美元金融性衍生商品掛鉤,但在 2012 年時,爆發出大型銀行聯手操控 LIBOR 利率的醜聞。
雖然 Fed 紐約分行已於今年 4 月發布隔夜抵押融資利率 (SOFR),欲藉之取代被操控的 LIBOR,但市場分析師估計,縱使 LIBOR 遭到 SOFR 排擠,最終 LIBOR 估計仍有 36 兆美元衍生性商品與之掛鉤。
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