【鉅亨網記者陳慧菱 台北】

元大投信應臺灣證券交易所、臺灣指數公司之邀,3月23日共同舉行「臺灣證券交易所金融保險類日報酬正向兩倍指數」(簡稱:金融類日報酬兩倍指數)、「臺灣證券交易所金融保險類日報酬反向一倍指數」(簡稱:金融類日報酬反向一倍指數)的指數授權簽約儀式;此次為台灣指數公司推出的第一檔金融槓桿與反向指數,也是台灣指數公司與元大投信的首次合作,不僅將提供投資人投資台灣金融股的新投資工具,也攜手共創台灣被動式投資領域的另一里程碑。

台灣指數公司董事長林火燈指出,近期槓反ETF占全體ETF成交比重達62%,是帶動ETF市場蓬勃發展的主要動能。

臺灣金融槓反指數指數於今(2016)年1/28發布,基期為2016/1/14,基期值均為10,000。截至3/14止,金融槓桿指數報酬為18.92%、金融反向指數報酬率為-9.31%。

元大投信總經理劉宗聖表示,本次金融槓反指數的授權,這是國際指數編製公司目前著墨較少之處,這個臺灣金融行業指數在產品的佈建方面,過去只有金融原型ETF,但基於延續過去寶金融ETF(0055-TW)的基礎之下,透過新創的指數公司推出嶄新的金融槓反指數,冀望這指數能夠和原來的金融ETF進行新舊的結合,以擴展國內外機構法人對投資金融股的策略上需求。

劉宗聖表示,若將原本的金融ETF列入資產配置的必要元件,這次的金融槓反指數更可以活化對於金融股操作策略上的設計,對於這檔產品抱持高度興趣,畢竟金融股與大盤相關係數不若電子股來得高,除了現有的電子ETF,加上大盤的布局已有台灣50ETF,站在產品的差異化、站在產品線布局的完整角度,期望金融槓反ETF應該在率先設計上適時趕快推出,元大投信也將配合臺灣指數公司的認可並推出金融槓反指數化產品。

元大投信指數暨量化投資事業群副總張美媛表示,近年上市櫃金融業獲利頻創新高,此次臺灣指數公司針對「臺灣證券交易所金融保險類日報酬正向兩倍指數」、「臺灣證券交易所金融保險類日報酬反向一倍指數」與元大投信進行指數授權簽約;元大投信指數操作專業技術不斷領先同業,由台灣50槓反、滬深300槓反乃至S&P標普500槓反,在槓反ETF產品領域除了由國內向外推廣發行外,亦已強化槓反產品的廣度。

就全球目前金融ETF的發展情況來看,根據Bloomberg數據進行統計(2015年12月底),金融ETF共計發行175檔,其中歐洲、美洲、亞太區分別為80、54、41檔,歐美的金融槓反ETF發行數28檔,而亞太區目前金融ETF均是原生型,槓反ETF則尚未問世。以規模來看,美洲、歐洲、亞太區分別為410.96、139.21、21.03億美元,合計總規模571.2億美元。

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