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不過,2018 年伊始,根據高盛衍生品策略師 Katherine Fogarty 和 John Marshall 最新發布的報告指出,期權市場中,押注基金、垃圾債券、標普 500 指數和科技股波動率升高的量能大增,波動率長期盤旋低檔的時代似乎正在結束。
與此同時,期權投資人則預期黃金、能源探採生產 (E&P) 和生物科技股票,2018 年的波動水平與去年相同,換言之,在低波動率下,較具有漲升的空間。
高盛預期,歷經 2017 年長期低波動率後,期權市場今年的波動幅度可能會有所回升;在 ETF 方面,期權市場最關注指數、高收益、消費和科技股的波動率可能上升。
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